해당 상품은 세계적인 헤지펀드 운용사인 브릿지워터사의 창업자인 레이 달리오의 “올웨더 투자전략”을 로보어드바이저 알고리즘을 활용하여 재구성했다. 경기 국면을 성장/불황/인플레이션/디플레이션의 4개 국면으로 구분하고 각 경기 국면에 리스크를 25%씩 동일 배분하는 포트폴리오를 구성한다. 특정 경기 국면 판단에 근거한 투자 전략을 지양하고 경기 국면에 관계없이 장기적으로 꾸준한 수익을 추구한다.
주식, 채권, 원자재 등 시장 대표 자산군과 신규 상장 ETF 등 국내외 3,000개 이상 데이터를 수집하고 상장 규모, 괴리율 등을 다각적으로 고려한 데이터 정제 과정을 거쳐 700개 내외로 1차 스크리닝 후 최종적으로 10여개의 ETF를 선정하여 포트폴리오 Pool을 구성한다. 운용 자산의 지속적인 모니터링을 통해 월 중에는 5% 내외로 수시 리밸런싱을 실시하고, 월간 정기 리밸런싱 및 연간 알고리즘 조정으로 각 경기 국면 변동에 대응하여 위험을 동일하게 배분하도록 한다.
‘하이 DNDN 에버그린 EMP 펀드’는 해외자산에 투자하여 운용하는 상품인 만큼 환율 변동이 투자 손익에 영향을 끼칠 수 있으며 별도의 환헤지를 하지 않는 전략을 통해 환율 상승에 대한 추가 수익을 기대할 수 있다.
하이투자증권 관계자는 “변동성이 커진 금융환경 속에서는 경기 상황과 상관없이 지속적인 성과를 추구하는 전략이 중요하다” 며 “다양한 경기 국면에 분산 투자를 통해 지속적인 성과 창출을 추구하는 ‘하이 DNDN 에버그린 EMP 펀드’가 유용한 수단이 될 것이며, 연금저축이나 IRP, ISA 계좌 등에 장기 투자도 추천한다”고 설명했다.