[로이슈 편도욱 기자] 디지털자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무가 최근 변동성이 커진 시장 환경에서 위험 수준을 확인할 수 있는 다양한 변동성 분석 도구들을 업비트 데이터랩을 통해 제공하고 있다고 12일 밝혔다.

업비트 데이터랩이 제공하는 변동성 지표는 업비트 종합지수의 최근 30일 수익률 움직임 폭을 숫자로 보여준다. 일별 수익률의 표준편차를 연 기준으로 환산하여 디지털자산 시장 전반의 변동성을 정량적으로 나타낸다.

또한 변동성-수익률 분포 차트를 통해 개별 자산의 위험 대비 성과를 시각화하여 시장 평균 대비 상대적 위치를 비교할 수 있도록 지원한다. 변동성 대비 수익률이 평균보다 높은 자산은 주황색 점으로 구분 표시된다.

이와 함께 변동성 수준이 낮은 자산을 선별하는 '업비트 로우볼 Top 5 지수'도 제공된다. 이 지수는 업비트 원화 마켓 상위 30개 종목 중 월 단위 변동성이 가장 낮은 5개 디지털자산을 추출하여 구성한 전략 지수다. 매월 2일 오전 9시에 편입 종목 리스트가 공개되어 투자자는 이를 안정성을 중시하는 포트폴리오 구성에 참고할 수 있다.

로우볼 지수 분석 결과, 2017년 11월부터 올해 11월까지 로우볼 지수의 연평균 수익률은 70.7%로, 시장 수익률인 업비트 종합지수(33.8%)보다 2배 이상 높은 성과를 기록했다. 이는 변동성이 낮은 자산 중심의 분산 투자 전략이 장기적으로 더 나은 위험 대비 수익을 기대할 수 있음을 시사한다.

업체 관계자는 "최근 디지털자산 시장 변동성이 커지면서 위험 수준과 자산 특성을 정량적으로 비교하려는 데이터 수요가 증가하고 있다"며 "앞으로도 데이터 기반 분석 환경을 강화해 이용자의 정보 접근성과 시장 이해도를 높이는 데 집중하겠다"라고 말했다.

편도욱 로이슈 기자 toy1000@hanmail.net